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上市开放式基金业务指引附件(1)

基金入门吧 来源:www.rumen8.com 作者:LOF基金知识 时间:2007-08-25
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                          上市开放式基金业务指引

                           (2005年修订稿)

    

    为规范上市开放式基金的相关业务,根据《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《开放式基金通过深圳证券交易所场内申购赎回登记结算业务实施细则》,深圳证券交易所(以下简称"深交所")与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算公司")共同制定本指引。

    第一章  概述

    上市开放式基金(英文名称Listed Open-ended Funds,简称LOFs)是在现行开放式基金运作模式的基础上,增加深交所发售、申购、赎回和交易的渠道。其主要特点有:

    1.基金的发售可以在深交所和基金管理人及其代销机构同时进行,深交所采用上网发行方式, 基金管理人及其代销机构沿用现行的柜台销售方式。

    2.基金在深交所上市后,投资者可以选择在深交所交易系统以撮合成交的方式买卖基金份额,也可以选择在深交所交易系统、基金管理人及代销机构以当日收市后的基金份额净值申购、赎回基金份额。

    3.通过深交所交易系统认购、申购、买入的基金份额登记在中国结算深圳证券登记结算系统,可通过证券营业部向深交所交易系统申报卖出或者赎回。卖出按股票交易方式以电子撮合价成交,赎回则按当日收市的基金份额净值成交。

    4.利用跨系统转托管可以实现基金份额在场内与场外之间托管场所的变更。

    第二章  发售

    一、基金代码与简称

    上市开放式基金获准发行后,基金管理人可向深交所申请上市开放式基金的代码及简称。上市开放式基金代码及简称的编制遵循深交所《开放式基金代码及简称编制规则》。

    基金代码由六位阿拉伯数字组成,前两位均用"16"或"15"标识,中间两位为中国证监会信息中心统一规定的基金管理公司代码gg,后两位为该公司发行全部开放式基金的顺序号xx。具体表示为"16ggxx"。基金简称由4个汉字字符串或长度不超过4个汉字的字符串构成。字符串的前两位必须为汉字,代表基金管理公司的名称。

    深交所、基金管理人及其代销机构办理上市开放式基金业务使用相同的基金代码及简称。

    二、募集场所与募集时间

    (一)募集场所

    基金募集期内,投资者可通过具有基金代销业务资格的证券经营机构营业部(指具有中国证监会认可的证券经营资格,经深交所审核批准后成为其会员,依法在交易所内进行证券买卖的交易所会员营业部,以下简称"证券营业部")认购上市开放式基金,也可通过基金管理人及其代销机构(指具有中国证监会认可的开放式基金代销资格,受基金管理人委托宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额申购、赎回等活动的商业银行、证券经营机构等机构,下同)的营业网点认购上市开放式基金。具体代销机构名单参见基金管理人公告的《基金招募说明书》。

    (二)募集时间

    深交所接受证券营业部申报认购的时间为募集期内每个交易日的交易时间;基金管理人及其代销机构接受投资者认购的时间参见基金管理人公告的《基金招募说明书》的相关规定。已募集到预定规模的基金份额或出现《基金招募说明书》中约定的其它情形,基金募集期可提前中止。

    三、认购账户

    (一)投资者通过深交所认购上市开放式基金,应持深圳人民币普通股票账户或证券投资基金账户(以下简称"深圳证券账户")。

    1.已有深圳证券账户的投资者可直接认购上市开放式基金。

    2.尚无深圳证券账户的投资者可通过中国结算深圳分公司的开户代理机构开立账户。

    (二)投资者通过基金管理人及其他代销机构认购上市开放式基金,应使用中国结算公司深圳开放式基金账户。

    1.已有深圳证券账户的投资者,可通过基金管理人或代销机构以其深圳证券账户申请注册深圳开放式基金账户。

    2.尚无深圳证券账户的投资者,可直接申请账户注册。中国结算公司将为其配发深圳证券投资基金账户,同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。

    对于配发的深圳证券投资基金账户,投资者可持基金管理人或代销机构提供的账户配号凭条,到中国结算深圳分公司的开户代理机构打印深圳证券投资基金账户卡。

    3.已通过基金管理人或代销机构办理过深圳开放式基金账户注册或注册确认手续的投资者,可在原处直接办理开放式基金业务申报。

    4.已通过基金管理人或代销机构办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者,拟通过其他代销机构、基金管理人申报开放式基金业务的,须用深圳开放式基金账户在新的代销机构、基金管理人处办理开放式基金账户注册确认手续。

    四、认购及相关费用

    (一)深交所的挂牌价格及相关费用

    投资者通过深交所交易系统认购的,必须按照份额进行认购(即投资者的认购申报以基金份额为单位)。深交所挂牌价格为基金面值,投资者需缴纳的认购金额计算公式为:

    认购金额=挂牌价格×(1+券商佣金比率)×认购份额

    券商佣金=挂牌价格×认购份额×券商佣金比率

    认购净金额=挂牌价格×认购份额

    其中,认购费率由基金管理人在《基金招募说明书》中约定,券商可按照《基金招募说明书》中约定的认购费率设定投资者认购的佣金比率,并将投资者缴付的认购净金额划付中国结算深圳分公司。

    例:某投资者认购1万份基金单位,假设基金管理人规定认购费率为1%,券商设定的佣金比率为1%,则投资者应交纳的认购金额及券商收取的佣金为:

    深交所挂牌价=基金面值=1元

    认购金额=10000×1.01=10100元

    券商佣金=10000×0.01=100元

    认购净金额=10000×1=10000元

    即:投资者认购1万份基金单位,需缴纳10100元,券商收取的佣金为100元,中国结算深圳分公司按10000元记减结算参与人的结算备付金账户。

    在基金募集期间,认购净金额所孳生的利息可根据《基金招募说明书》的约定折合成基金份额。

    (二)通过基金管理人及其代销机构的认购及相关费用

    投资者通过基金管理人及其代销机构认购的,必须按照金额进行认购(即投资者的认购申报以元为单位)。基金管理人可按认购金额分段设置认购费率,认购费率由基金管理人在《基金招募说明书》中约定。

    中国结算公司开放式基金登记结算系统(以下简称"TA系统")依据管理人给定的认购费率,按如下公式计算投资者认购所得基金份额(外扣法):

    认购净金额=认购金额/(1+认购费率)

    认购手续费=认购金额-认购净金额

    认购份额=认购净金额/基金单位面值

    认购份额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。认购资金募集期间的利息可折合成基金份额,募集期结束后,统一登记入投资者深圳开放式基金账户。

    例:某投资者投资1万元认购基金,假设管理人规定的认购费率为1%,则其认购手续费及可得到的认购份额为:

    认购净金额=10000/1.01=9900.99元

    认购手续费=10000-9900.99=99.01元

    认购份额=9900.99/1.00=9900.99份

    即:投资者投资1万元认购基金,可得到9900.99份基金单位。

    五、认购流程

    (一)通过深交所认购上市开放式基金流程

    基金募集期内每个交易日的交易时间,上市开放式基金均在深交所挂牌发售。上市开放式基金的募集沿用新股上网定价模式,但无配号及中签环节。

    1.募集期内的相关业务流程为:

    (1)T日(T日为认购日),投资者通过深交所的各会员营业网点报盘认购上市开放式基金,所有委托一经确认不得撤销;投资者在同一交易日内可以进行多次认购,每笔认购量必须为1000或其整数倍且最大不能超过99,999,000份基金单位。当日收市后,中国结算深圳分公司根据认购情况进行资金清算,并将认购清算数据传送结算参与人。

    (2)T+1日,中国结算深圳分公司将全部认购资金划入上市开放式基金的认购专户,相应记减各结算参与人结算备付金账户并记增上市开放式基金的认购专户。结算参与人应在T+1日16:30前向深圳分公司划付足额资金;T+1日16:30后,中国结算深圳分公司对认购资金不足的结算参与人做上市开放式基金认购资金不足部分的资金无效处理。

    (3)T+2日,对于T+1日划付资金不足的结算参与人,中国结算深圳分公司将根据时间优先原则,按投资者认购委托的时间由后到先进行无效处理(拉单),直至有效部分的累计资金最大程度上接近于该结算参与人有效的申购资金总额。中国结算深圳分公司当日向结算参与人下发认购资金不到位的记录、全部认购记录和认购有效记录。

    募集期内的每一认购日均按上述业务流程滚动处理。

    2.基金管理人若需提前截止认购的,须于截止日前一工作日14:00之前将相关公告信息报深交所。

    3.基金截止认购日(L日)后的业务流程为:

    (1)L+3日,中国结算深圳分公司就发行期内通过深交所认购上市开放式基金的全部认购资金出具资金证明及认购情况说明。

    (2)L+4日,若上市开放式基金的总认购资金满足基金成立条件,中国结算深圳分公司当日将通过深交所认购的全部认购资金划入该基金托管人的结算备付金账户。

    4.基金管理人须于上市开放式基金合同生效后三个工作日内,向中国结算深圳分公司登记存管部申请办理上市开放式基金募集登记。中国结算深圳分公司自受理登记申请之日起两个工作日内完成基金份额登记,出具《基金份额登记确认书》交基金管理人。

    5.投资者通过深交所认购取得(以及日后交易取得)的上市开放基金份额以投资者的深圳证券账户(人民币普通股账户或基金账户)记载,登记在中国结算深圳分公司证券登记结算系统(下简称"证券登记系统")中,托管在证券营业部。

    6.基金募集期内,所有投资者的认购资金将被冻结。中国结算深圳分公司将所冻结资金利息在中国人民银行规定的结息日的下一工作日划付到该基金托管人的结算备付金账户;若基金募集期跨越季度结息日,则相应利息分两次计付。

    (二)通过基金管理人及其代销机构认购上市开放式基金

    1.募集期内的相关业务流程为:

    (1)T日,投资者通过代销机构提交基金认购申报。对于尚无开放式基金账户的投资者,可在提交基金认购申报的同时提交账户注册或配发申报。

    (2)T+1日,TA系统依据基金管理人在招募说明书中所约定的认购费率,按外扣计费方法对T日的有效认购申报计算投资者认购所得基金份额,并将有关认购申报处理回报发送给基金管理人和代销机构;同时生成资金清算数据,并将资金清算结果发送给基金管理人和代销机构,通知其及时划拨应付款项。

    (3)T+2日,中国结算公司将全部认购资金划入上市开放式基金的认购专户。结算参与人应在T+2日日终前划付足额认购资金;T+2日日终,中国结算公司TA系统根据资金交收结果,与交收资金不足的基金管理人和代销机构联系,通知其于T+3日11:00之前提供拉单(即对资金未足额到账的认购申请作无效处理)明细表。

    (4)T+3日,中国结算公司TA系统根据基金管理人和代销机构提供的拉单明细表进行拉单处理。如果代销机构在规定时点前未提供拉单明细表,或提供拉单明细表不完备,TA系统将进行自动拉单处理。

    自动拉单的原则是以基金管理人和代销机构为单位,按照其下属代销网点的清算顺序逆序拉单;对于同一代销网点的申报,按照申请单号顺序逆序拉单。

    确定代销机构法人下属代销网点清算顺序的方法为:基金管理人和代销机构事先指定的,则以指定顺序为准;如未事先指定,则以代销网点申报数据包抵达通讯公司的时间先后顺序为准。

    募集期内的每一认购日均按上述业务流程滚动处理。

    2.基金管理人若需提前截止认购的,须向代销机构发送截止认购通知,并提前一个工作日将截止认购通知送达中国结算公司总部业务发展部。

    3.基金截止认购日(L日)后的业务流程为:

    (1)L+2(在发生拉单业务时为L+3)日,中国结算公司TA系统将认购结束待确认数据发送基金管理人。

    (2)L+3(在发生拉单业务时为L+4)日,基金管理人反馈确认数据,生成净认购金额(份额)和费用数据;出具验资证明;生成资金交收指令。

    (3)L+4(在发生拉单业务时为L+5)日,中国结算公司TA系统将基金认购资金扣除认购费用后,划到基金管理人或其委托的基金托管人备付金账户。

    4.基金管理人须于上市开放式基金合同生效后三个工作日内,到中国结算公司办理TA系统的基金份额募集登记手续。

    5.投资者通过基金管理人或代销机构认购取得(以及日后申购取得)的上市开放基金份额以投资者的开放式基金账户记载,登记在TA系统中,托管在基金管理人或代销机构处。

    6.基金募集期内,所有投资者的认购资金将被冻结。中国结算公司将所冻结资金利息在中国人民银行规定的结息日的下一工作日划付到该基金托管人的结算备付金账户;若基金募集期跨越季度结息日,则相应利息分两次计付。

    第三章  开放与上市

    一、封闭与开放

    基金合同生效后即进入封闭期,封闭期一般不超过三个月。封闭期内,基金不受理赎回。

    基金开放日应为证券交易所的正常交易日。基金管理人在确定开放时间后,至少提前5个工作日将有关基金开放事项通知深交所和中国结算公司;经深交所和中国结算公司确认无误后,基金管理人至少提前3个工作日公告。

    二、上市条件及程序

    上市开放式基金完成登记托管手续后,由基金管理人及基金托管人共同向深交所提交上市申请。基金申请在深交所上市应当具备下列条件:

        1.基金的募集符合《中华人民共和国证券投资基金法》的规定;

    2.募集金额不少于二亿元人民币;

    3.持有人不少于1000人;

    4.深交所规定的其他条件。

    三、上市首日及开盘参考价

    上市开放式基金的上市首日须为基金的开放日。基金上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的基金份额净值(四舍五入至价格最小变动单位)。

    第四章  申购、赎回及交易

    一、申购、赎回

    (一)申购、赎回场所

    1.场内:具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理申购业务;具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可办理赎回业务(投资者办理基金份额的申购、赎回时,具体办理场所以《基金招募说明书》及《基金开放申购、赎回公告》为准)。

    2.场外:基金管理人及其代销机构(具体代销机构名单参见基金管理人公告的《基金招募说明书》及《基金开放申购、赎回公告》)。

    (二)申购、赎回账户

    投资者通过场内申购、赎回应使用深圳证券账户,通过场外申购、赎回应使用深圳开放式基金账户。具体账户使用要求参见第二章"三、认购账户"有关内容。

    (三)申购、赎回原则

    上市开放式基金采取"金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申报,赎回以份额申报。

    场内申购申报单位为1元人民币,赎回申报单位为1份基金份额;场外申购、赎回申报单位由基金管理人在《基金招募说明书》中载明。

    (四)申购、赎回费率

    基金管理人可按申购金额分段设置申购费率,场外赎回可按份额在场外的持有时间分段设置赎回费率,场内赎回为固定赎回费率,不可按份额持有时间分段设置赎回费率;申购、赎回费率由基金管理人在《基金招募说明书》中约定。

    基金管理人应当与代理申购、赎回业务的销售机构签订协议,约定支付报酬的比例和方式;

    场内代销券商中未与基金管理人签订协议的,基金管理人应按照下列标准统一支付报酬:场内申购费扣除交易所费用后全部支付给代销券商;场内赎回费除归基金资产部分及交易所费用外,全部由基金管理人收取。

    交易所费用收取标准另行规定。

    (五)申购份额与赎回金额的计算

    1.申购份额的计算

    中国结算公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率,以申购当日的基金份额净值为基准,按如下公式计算投资者申购所得基金份额(外扣法):

    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

    申购手续费=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值

    场内申购份额保留到整数位,零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户;场外申购份额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。

    例1:某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.0250元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为:

    净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元

    申购手续费=10000-9852.22=147.78元

    申购份额=9852.22/1.0250=9611.92份

    因场内份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为9611份,不足1份部分的申购资金零头返还给投资者。

    实际净申购金额=9611×1.025=9851.28元

    退款金额=10000-9851.28-147.78=0.94元

    例2:某投资者通过场外投资1万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.0250元,则其申购手续费和可得到的申购份额为:

    净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元

    申购手续费=10000-9852.22=147.78元

    申购份额=9852.22/1.0250=9611.92份

    即:投资者投资1万元申购基金,假设申购当日基金份额净值为1.0250元,可得到9611.92份基金单位。

    2.赎回金额的计算

    中国结算公司TA系统依据基金管理人给定的赎回费率,以赎回当日基金份额净值为基准,按如下公式计算投资者可得到的净赎回金额:

    赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金单位净值

    赎回手续费=赎回总金额×赎回费率

    净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费

    赎回金总额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。

    例:某投资者赎回上市开放式基金1万份基金单位,持有时间为一年半,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金单位净值为1.0250元,则其可得净赎回金额为:

    赎回总金额=10000×1.0250=10250元

    赎回手续费=10250×0.005=51.25元

    净赎回金额=10250-51.25=10198.75元

    即:投资者赎回1万份基金单位,假设赎回当日基金单位净值为1.0250元,则可得到10198.75元净赎回金额。

    (六)申购、赎回流程

    1.T日,场内投资者以深圳证券账户通过证券经营机构向深交所交易系统申报基金申购、赎回申请;

    场外投资者以深圳开放式基金账户通过代销机构提交基金申购、赎回申请;

    2.T日日终,深交所将当日全部场内申购、赎回申报数据传送中国结算深圳分公司,深圳分公司对场内申购赎回委托进行有效性检查,并将所有委托传送中国结算公司TA系统;对于不合格的场内申购和赎回委托,深圳分公司在T日晚向证券营业部发送回报;对于合格的场内赎回委托,深圳分公司在T日晚对申报赎回的份额做冻结处理;

    场外代销机构直接将场外申购、赎回申报数据传送中国结算公司TA系统;

    3.T日日终,中国结算公司TA系统依据基金管理人传送的当日单位份额净值,对当日场内及场外申购、赎回数据一并进行处理,生成申购、赎回交易待确认数据传送基金管理人;

    对于深交所场内申购、赎回申报,中国结算公司根据申请当日交易席位与结算参与人的对应关系确定申购、赎回适用的代理费率;

    4. T+1日,中国结算公司根据基金管理人传送的申购、赎回确认数据,进行场内、场外申购、赎回的基金份额登记过户处理:

    (1)中国结算公司深圳证券登记系统根据场内申购、赎回的确认数据在投资者的深圳证券账户中进行基金份额过户登记处理,并生成深交所场内申购、赎回交易回报数据发送相关证券经营机构席位;若证券经营机构在此期间发生席位整体转托管的,以原席位申报的场内申购、赎回交易回报及基金份额对账文件将发送到新席位上;

    在发生巨额赎回的情况下,当日未获受理的场内赎回将自动撤消,中国结算深圳分公司不受理延迟处理申报;

    (2)中国结算公司TA系统根据场外申购、赎回的确认数据在投资者的开放式基金账户中进行基金份额过户登记处理,并生成场外回报数据发送相关代销机构;

    5.自T+2日起,投资者申购份额可用;

    场内申购的基金份额以投资者的深圳证券账户记载,登记在中国结算深圳分公司证券登记系统中,托管在证券营业部;深圳证券账户中的基金份额可通过证券营业部向深交所交易系统申报卖出或赎回;

    场外申购的基金份额以投资者的开放式基金账户记载,登记在中国结算公司TA系统中,托管在基金管理人或代销机构处;开放式基金账户中的基金份额可通过基金管理人或代销机构申报赎回,但不可卖出;

    6.T+N日(N为基金管理人事先约定的赎回资金交收周期,2≤N≤6),赎回资金可用。

    (七)申购、赎回资金结算

    1.T日,结算参与人应计算当日深圳、上海证券交易所场内及场外(三个渠道)净申购金额。T日净申购金额=(T日上海、深圳交易所场内及场外申购金额-申购代理费)-(T-N+2日上海、深圳交易所场内及场外赎回金额-赎回手续费+赎回代理费),其中N为基金管理人规定的赎回交收周期,且N≥2。若净申购金额超过中国结算公司规定额度(目前净申购额度暂定为5000万,中国结算公司根据总体交收情况不定期调整,并予以公布),中国结算公司于T+1日日初通知结算参与人超额净申购金额,结算参与人应于T+1日11:30前向其开放式基金结算备付金户划入相当于超额部分100%的担保资金。

    对于未能按时足额提供结算担保品的超额度净申购金额部分,由中国结算公司按结算参与人指定的无效申购,或该结算参与人申购申请的提交时间顺序,由后向前,对无结算担保品的场内、场外申购申请做无效拉单处理。

    2.T+1日(资金清算日),TA系统对T日的场内、场外申购资金、T-N+2日的场内、场外赎回资金(N为基金管理人事先约定的赎回资金交收周期,2≤N≤6)进行轧差,计算出各结算参与人应收或应付资金净额,并通过中国结算公司TA系统将明细到席位的资金清算结果发送结算参与人。

    对于场内申购、赎回,在清算日和交收日,本公司按申请当日交易席位与结算参与人的对应关系确定资金清算路径,据此进行相关资金的清算和交收。

    3.T+2日(资金交收日),结算参与人根据资金清算结果,通过在中国结算公司开立的开放式基金结算备付金账户完成相关资金交收。

    4.上市开放式基金的申购资金、赎回资金纳入开放式基金结算保证金与最低备付金的计算基础。

    二、交易

    (一)交易规则

    上市开放式基金在交易所的交易规则与封闭式基金基本相同,具体内容如下:

    1.买入上市开放式基金申报数量应当为100份或其整数倍,申报价格最小变动单位为0.001元人民币。

    2.深交所对上市开放式基金交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起执行。

    (二)交易时间及场所

    投资者可在交易日的交易时间使用深圳证券账户通过各深交所会员单位的营业网点报盘买入和卖出上市开放式基金。

    (三)停、复牌

    上市开放式基金的停复牌由基金管理人向深交所申请,并说明理由、计划停牌时间和复牌时间。停复牌的主要情形如下:

    1.上市开放式基金发生下列情况,深交所对其作例行停牌及复牌:

    (1)于交易日公布年度和半年度报告,当日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌;

    (2)于交易日公布收益分配公告(或预告),当日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌。

    2.上市开放式基金发生下列情况时,深交所可对其予以停牌:

    (1)在任何公共媒体出现的或者在市场上流传的消息,可能对上市开放式基金的交易价格产生误导性影响或者引起较大波动的,深交所可对其实施停牌,直至信息披露义务人对该消息作出公告的当日上午十点三十分复牌;

    (2)信息披露不充分、不完整或可能误导公众,信息披露义务人不按照深交所要求作出修改的,深交所可对其停牌,直至信息披露义务人作出补充或更正公告的当日上午十点三十分复牌;

    (3)延迟公布年度报告或中期报告,深交所可对其实施停牌,直至该年度报告或中期报告公告后,当日上午十时三十分(如果公告日为非交易日,则于公告后第一个交易日)复牌;

    (4)基金管理人在基金运作和信息披露方面违反国家有关法律、法规、规章及深交所业务规则的规定,情节严重,被有关部门调查期间,深交所可对被调查的基金实施停牌,待有关处理决定公告后另行决定复牌时间;

    (5)深交所认定的其它情况。

    3.上市开放式基金于交易日公布临时公告的,基金管理人应向深交所申请停牌,深交所根据情况决定是否停牌和停、复牌时间。

    4.在证券交易时间内,基金管理人如要停止上市开放式基金的赎回业务,必须预先申请其同时停牌。

    (四)交易清算与交收

    1.在日常交易中,上市开放式基金与封闭式基金、A股、债券等上市证券合并办理资金清算与交收。T日(交易日)闭市后,中国结算深圳分公司根据各结算参与人当日的交易数据和其他非交易数据(包括股份派息、配股认购扣款、保证金调整、季度结息、透支罚息等),计算出各结算参与人在T+1日的应收、应付资金净额,生成资金清算数据,并据此与各结算参与人完成T+1日的资金交收。

    2.T日闭市后,中国结算深圳分公司根据上市开放式基金的交易数据,计算每个投资者买卖上市开放式基金的应收、应付数量;并于T日晚根据上述清算结果对投资者的证券账户余额进行相应的记增或记减处理,完成上市开放式基金份额的交收。

    T日买入基金份额自T+1日开始可在深交所卖出或赎回。

    3.上市开放式基金的成交金额纳入结算风险基金和结算保证金的计算基础。

    三、净值揭示

    (一)通过深交所行情发布系统进行净值揭示

    为方便投资者查询上市开放式基金的份额净值,深交所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的上市开放式基金前一交易日基金份额净值,具体流程如下:

    1.上市开放式基金合同生效后,基金管理人应同深交所签订《上市开放式基金净值揭示协议》,并同深圳证券通信公司、深交所系统运行部联合进行净值传输测试。

    2.上市开放式基金上市后,基金管理人于每个交易日收市后至24:00之前将当日的基金份额净值文件通过指定席位传至深交所系统运行部。基金管理人对其提供的基金份额净值的合法性、准确性承担责任。若基金管理人未在规定时间内上传净值文件或上传的净值文件格式不符合要求,次日深交所行情发布系统将不揭示该基金份额净值,但基金的正常交易不受影响。

    3.深交所于次日开市后通过证券信息库"上年利润"字段向会员发送基金份额净值信息,通过行情库"市盈率1"字段向会员发送每百份基金份额净值信息。

    4.投资者可通过各行情分析软件在相应的位置查询上市开放式基金净值信息。

    此外,深交所还将在行情发布系统"前收盘"中揭示未在深交所上市的开放式基金前一交易日百份基金份额净值。投资者可通过各行情分析软件直接查询。

    (二)通过基金管理人及其代销机构网点进行净值揭示

    为方便投资者查询上市开放式基金的单位净值,基金管理人及其代销机构网点应在其营业场所内揭示基金管理人提供的上市开放式基金前一交易日基金份额净值,具体流程如下:

    1.基金管理人在《开放式基金登记结算服务协议》约定的每一工作日规定时点前,将当日的基金份额净值文件传送到中国结算公司TA系统。

    2.中国结算TA系统于次日8:00前将前一交易日基金份额净值信息以及当日基金状态信息转送给基金管理人及其代销机构。

    3.投资者可在基金管理人及其代销机构网点营业场所查询到前一交易日基金份额净值。

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