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散户篇:期指仿真实盘日志

期指入门吧 来源:中证网 作者:股指期货 时间:2007-07-07

  编者按:

  股指期货推出在即,对于中国广大投资者而言,如何参与股指期货是一个值得关注的话题。

  10月30日,中金所开通股指期货仿真交易,我们特别派出一位记者,参与仿真交易,目的是为了让广大个人投资者了解情况,从中汲取经验和教训,为日后散户亲身操作提供借鉴。

  10月30日中金所开始进行股指期货模拟交易, 次日我就申请了一个交易帐号,为的是在第一时间体验这个将会划时代的金融产品,另外,也想测试一下自己赌大盘的能力。

  两天后,申请获得通过,有了一个交易ID,以及里面的虚拟资金30万,可是,我马上下载交易软件,开始进行交易。

  搞明白交易软件的时候,账户上已经亏了几千块,还剩下294340元。为了尽量准确反应操作水平,我制定了一个一周交易计划,即:通过一周正式的仿真交易,看看我能在股指期货里获得什么。

  交易的策略--投机:通过判断方向,实现盈利或亏损。

  交易标的--模拟合约IF0611(沪深300股指期货11月合约)。

  交易资金--虚拟资金294340元

  以下是我的一周仿真交易日志。

  11月13日 初败

  9:50,大盘重新站上了1900点,上涨20多个点,我判断大盘将站稳1900点,今天的涨幅应该会得到维持,所以,决定今天主要是做多。大盘还在上涨,一点一点地向上,如果1900点是一个心理关口,那么大盘最起码在1920点上方企稳将是越过这个关口的标志。也就是说,如果大盘要真正突破1900点,大盘肯定还是要上涨20多个点,而本轮上涨行情又特别明显,上涨动力大盘蓝筹股必然也会带动沪深300和大盘同方向运动。基于以上的分析,我开始了第一笔操作,开仓买入3手,耗去保证金15万左右。合约买入价是1528,当时沪深300指数是1512附近。

  开仓后不久,大盘开始下跌,账户上马上开始出现浮亏。但我坚定认为这是大盘的回落,不会多久,大盘将会继续上行。

  中午收市,大盘滑至1888,账面亏损也达到1万。

  下午,大盘继续下跌,平仓还是持仓,这是个问题!账面已经亏损2.4万。平仓!没有多激烈的心理斗争,决定很容易便做出了。但很难想像,如果是真实的资金,我会不会做出这个决定!毕竟,2.4万对我是一笔可以心痛的数字。

  1:30分,大盘继续下跌,我认为市场对今天大盘收复1900点不再抱有希望。是不是有投资者这样认为:大盘今天再次突破1900点只不过是虚晃一枪,从此便掉头向下开始一轮调整。如果是这样,越接近尾市,大家越恐慌,抛盘也越重,大盘也肯定要下跌。分析至此,我马上产生了做空一把的想法,并随即实施。开仓卖出3手。开仓后,大盘迅速下跌,方向判断正确,账面开始赢利。收市前,以赢利1万的成绩平仓。

  当日盈亏:亏损1.4万。上午对指数的方向判断失误,事实上,买入的时候几乎是最高点。

  11月14日 休战

  上午开市后不久,大盘、沪深300指数开始迅速直线下跌,1:20左右,大盘又开始迅速拉升。市场上对后市多空走向的争论趋于激烈,市场方向不明,回避吧。

  当日盈亏:无。市场方向不定,自己感觉无法判断方向,看多看空,都没有足够的理由说服自己,所以选择了回避。

  11月15日 迷茫

  今日市场气氛有点变好,大智慧提示很多大盘股拉升指数,比如苏宁电器。根据这点,开仓买入4手。全部的资金只可以买入5手,买入4手是因为想快速赚钱的想法非常强烈,再加上是虚拟的资金,所以大大超出常规进行操作。期货保险的操作方法是30%左右的仓位比较好,也就是说3手15万保证金的操作方式已经达到了50%以上的仓位,都是有很大爆仓风险的,4手20多万保证金的方式已经超过了70%的仓位,在正式的交易中,是几乎不可能的。

  买入时机不是很好,操作的时候指数已经涨了6个点,大盘开始回落,账面出现小幅亏损。

  大盘反复,10点半的时候,大盘开始翻绿,亏损9000多,平仓出局。面对亏损我渐渐学会了止损。不知道当那些虚拟数字成为实实在在的时候,我还能不能下得了决心。

  沪深300涨了4个点,大盘跌了5个点,有段时间,沪深300跟大盘不一致,我不知道该盯谁了。

  震荡调整格局仍然在持续,市场中没有一呼百应的领涨板块。有消息说,很多机构正在大举吃进工行,为将来做股指期货做准备;机构对整个市场还是不敢看空,怕踏空可能存在的2000点行情,但有些获利品种,机构肯定会了结。也就是说,又是一个弃旧选新的阶段,这段时间,大盘应该维持震荡格局,沪深300由于都是大盘蓝筹股,将继续成为重点发掘场地。据此判断,沪深300将震荡上涨,并带领大盘重新攻上1900。

  重新做多,开仓买入3手。买入后账面即现赢利,当有了4500时 ,我选择了平仓。平仓后,我感觉胆子应该更大一些。但市场上,哪有用事后的感觉来做决策的?盈利并不一定是成功,确实是这样。因为,即使方向判断对了,还需要更准确的判断指数运行的区间,才能获得更多的利润。

  收市前,我考虑市场心态会不会犹豫?尝试做空,开仓3手卖出。马上发现判断错误,马上平仓,损失2000。

  当日盈亏:亏损6500。收市后,查阅了相关资料才发现,工行、中行等大盘蓝筹计入上证和沪深300的方法是不一样的,一个是总股本,一个是流通股本。我发现,需要有一个准确的盯住目标,来判断市场方向。但我不知道以谁为目标好。

  11月16日 困惑

  开盘不到半小时,大盘狂涨20多点,工商银行、中行共同发力,带动大盘冲关2000点。2000点近在咫尺,破已不是问题。但我感觉现在应该先做空--估计大盘会回落一下。

  开仓3手卖出。马上发现判断失误,大盘一直向上,亏损7000平仓。

  1:30,中行、工行开始继续上涨,板块龙头开始形成,2000点越来越近。开仓3手做多。但工行、中行开始向下掉头,平仓规避大盘回落风险,保本。

  1:55,大盘已经上涨了33个点,自认为工行上行压力渐大。开仓3手卖出做空,开仓价1546,开仓后,合约马上到了1550,亏损平仓,损失2200。

  工行,中行直线向上。这或许只是开始。大胆重新做多,市价委托开仓3手。大盘涨了50个点后,快速回落,合约价格也跌到1549(1553买的),账面亏损3000多。

  "不管了,坚决做多。"在对指数方向多次判断失误后,我产生了这种想法。令我感到高兴的是,沪深300是上涨曲线,但令我不解的是,IF0611则持续下跌,不知道为什么背离得那么厉害?

  收市的时候,合约价格跌到1530元,账面亏损巨大。

  当日盈亏:亏损9200以上。在短线与长线间,我其实并没有一个计划。

  11月17日 错过

  早上打开交易软件,发现一个问题,IF0611今天不能交易,其他合约则正常交易。

  后来才知道,最后交割日是每月第三个周五,也就是今日。至此,我才明白,16日的时候,为什么沪深300上涨,而IF0611合约则下跌。

  当日盈亏:无。对股指期货基本知识不足,导致重大失误。

  17日账户余额:256040.00元

  总亏损:38300元

  一周交易心得

  五个交易日,亏了4万,占总资金量的12%,不知道这个战绩算不算"很烂"。相对于股票,我感觉股指期货是一个容易蒸发金钱的地方:如果判断错了方向,浮亏几乎每秒钟都在跳动着增加,那代表的含义是:一旦判断失误,你账户上的金钱将迅速地蒸发!

  后来,易方达的一个专家告诉我,仿真交易离真实的交易环境其实相差很远。比如,股指期货可以进行套保、套利而非单纯的只是判断方向的投机。从功能上说,仿真交易无法给出一个逼真的市场环境,给出的只是一个仿真的交易系统。例如,仿真交易时,当合约价格与沪深300指数相差很多时,依然不能像真实的交易一样,买入沪深300的股票组合,卖出合约进行套利获得无风险受益。

  知道了这些,惨败的我有了一些为自己开脱的理由,但之所以操作失败,其实也是必然的。那是因为在一开始进行操作时,我就没有制定一个具体的策略,比如以何种指标作为风向标,在什么样的情况下要获利了结,在什么样的情况下,要平仓止损。至于忽略了最后交割日,那更是不可原谅的,真要是在真实交易中,后果就难以想象了。

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