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套期保值举例

期货入门吧 来源:入门吧 作者:期货入门 时间:2007-07-06
  套期保值是利用期货市场来减轻或消除未来现货市场风险的活动。

  例:预计某公司一个月后有一笔应收账款£10000。某公司付了期权费,买入一个以1.75美元卖出英镑的期权。

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一个月后,根据公司财务情况和外汇市场汇率变化作出如下决定。
分析: rumen8.com-入门吧收集整理入门资料

1)收到应收账款,若英镑升值,美元贬值,即1.85,则期权作废,仍以现值 在即期市场上交易,损失期权费。
2)收到应收账款,若英镑贬值,美元升值,即1.62,使用期权,以1.75卖出,规避外汇汇率的风险
3)未收到应收账款,若英镑升值,美元贬值,即1.85,让期权作废。损失了期权费。
4)未收到应收账款,英镑贬值,美元升值,即1.62,以市场价格买入英镑,行使期权,以1.75卖出获利$1300

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